Deutsche Börse Group führt mit AWS in kürzester Zeit eine Datenanalyseplattform ein

Die Deutsche Börse Group, eine internationale Börsenorganisation, hat A7, eine neue cloudbasierte Datenanalyseplattform, in nur 4 Monaten mit Amazon Web Services (AWS) entwickelt und eingeführt. A7 bietet seinen Kunden einen einfacheren Zugang zu den historischen Marktdaten der Eurex-, Xetra- und EEX-Handelsplattformen in Nanosekunden-Granularität. Marktteilnehmer können die Plattform nutzen, um ihre Algorithmen im Nachhinein zu testen und zu verbessern, die Effektivität ihrer Handelsstrategien zu maximieren oder die Anlagerenditen zu steigern. 

Mit A7 sind Kunden in der Lage, Marktsituationen schnell zu erfassen, die Marktmikrostruktur einfach zu analysieren und ihre eigenen Handelsalgorithmen und -strategien entsprechend anzupassen. Die gesamte Orderbuchtiefe von Kauf- und Verkaufsaufträgen ist in einer einzigen Ansicht zu sehen, zusammen mit Marktdatenmeldungen, Referenzdaten und anderen individuellen Quellen. Der gebrauchsfertige Service bietet einen schnellen und direkten Zugang zu maßgeschneiderten Metriken, die auf den umfassendsten Marktdaten der Deutsche Börse Group basieren, ohne dass Kunden in neue Technologie investieren müssen.

Die wachsende Nachfrage der Kunden nach einer einfacheren und kostengünstigeren Möglichkeit, auf die detaillierten historischen Marktdaten für ihre Handelsalgorithmen zuzugreifen, veranlasste die Deutsche Börse Group zur Entwicklung von A7. Die Verwendung von hochgranularen, nicht-normalisierten Order-by-Order-Marktdaten für alle gehandelten Instrumente auf Eurex und Xetra macht dieses Tool einzigartig. In der Regel sind diese hochwertigen Marktdaten-Feeds nur in Co-Location verfügbar, was hohe Investitionen auf Kundenseite erfordert. 

„Es gibt eine große Gruppe von Kunden, die einen einfachen und benutzerfreundlichen Zugang zu sehr detaillierten Marktdaten wünschen, ohne Lösungen zu implementieren oder Rohdaten zu benötigen“, sagt Sven Wohlfarth, Head of Data Services Operations bei der Deutsche Börse Group. „Das ist die Gruppe von Kunden, für die wir A7 gebaut haben.“

Angesichts der wettbewerbsintensiven Handelslandschaft war für die Deutsche Börse Group bei der Einführung der A7-Plattform die Schnelligkeit der Markteinführung ein wichtiges Kriterium. Die historischen Marktdaten waren bereits auf Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) gespeichert, so dass es am sinnvollsten war, sie auf AWS aufzubauen. „Die Markteinführung war für uns sehr wichtig“, erklärt Zoltan Vekony, leitender Entwickler im Bereich Datenservices bei der Deutsche Börse Group. 

„Wir brauchten eine flexible und skalierbare Infrastruktur für A7, und der Aufbau auf AWS war der effizienteste Weg, um neue Ressourcen für die Anwendung bereitzustellen.“ Das A7-Entwicklungsteam der Deutsche Börse Group – bestehend aus Geschäfts- und IT-Mitarbeitern – baute die Analyseplattform in nur 4 Monaten auf und führte sie im Juli 2020 ein. „Die Entwicklung von A7 war eine gemeinsame Teamleistung. Der Erfolg beruhte auch auf der engen Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Business und IT“, sagt Wohlfarth.

Durch den Einsatz der A7-Analyseplattform können Marktteilnehmer nun einfach und schnell über ein browserbasiertes Frontend und über APIs auf detaillierte Marktdaten und Analysen zugreifen. A7 umfasst alle Eurex-, Xetra- und EEX-gehandelten Instrumente. Der verfügbare Inhalt umfasst sowohl historische als auch Intraday-Daten. Die Nutzung von AWS bedeutet, dass sowohl der Speicher als auch die Rechenprozesse für die historischen Marktdaten in der Cloud untergebracht sind. Die Kunden der Deutsche Börse Group übermitteln ihre Algorithmen an die A7-Plattform. Die Berechnungen werden dann in der Cloud direkt neben den in Amazon S3 gespeicherten Daten ausgeführt. Mit dieser Funktionalität unterscheidet sich das neue Angebot von dem bisherigen Rohdaten-Service, da die Kunden die 60 TB Marktdaten nicht herunterladen müssen. „Es ermöglicht auch eine schnellere Verarbeitung und Analyse,“ sagt Wohlfarth. 

„Mit A7 erleichtern wir den Einstieg für Kunden, die daran interessiert sind, die qualitativ hochwertigsten und granularsten Daten der Deutsche Börse Group mit einem sofort einsatzbereiten Service auf kosteneffiziente Weise und mit skalierbaren Funktionalitäten zu erhalten.“ Multicast-Streams erfassen und übertragen die 60 TB an historischen Marktdaten in Amazon-S3-Buckets. Für die Anwendungsinfrastruktur verwendet der A7-Service den verwalteten Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), um die Daten zu berechnen, umzuwandeln und in das richtige Format für die Analyse zu konvertieren. Für die Metadaten wird Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) verwendet. Die Sicherheit und Authentifizierung von Benutzern wird verwaltet von Amazon Cognito.

AWS bietet mehr Flexibilität. „Wir müssen nicht auf die Lieferung warten und können die Infrastruktur und die Architektur leicht ändern“, erklärt Vekony. „Die Flexibilität ist ein großer Vorteil.“ Neben dem einfachen, browserbasierten Zugang besteht ein wichtiger Vorteil von A7 darin, dass die Kunden der Deutsche Börse Group nun in der Lage sind, genau die gleichen Daten zu konsumieren, die während des Live-Handels über die Marktdatenströme bereitgestellt werden. Ohne diese Marktdaten wäre es für Kunden schwierig, richtige Entscheidungen zu treffen oder ihre Algorithmen zu trainieren, damit sie noch erfolgreicher handeln können“, sagt Wohlfarth.