Le groupe Deutsche Börse lance une plateforme d'analyse des données en temps record à l'aide d'AWS

En seulement quatre mois et à l'aide d'Amazon Web Services (AWS), le groupe Deutsche Börse, organisation d'échanges internationaux, a conçu et lancé A7, une nouvelle plateforme d'analyse de données basée sur le cloud. A7 fournit à ses clients un accès simplifié aux données historiques du marché provenant des plateformes de négociation Eurex, Xetra et EEX, avec une précision de l'ordre de la nanoseconde. Les acteurs du marché peuvent utiliser la plateforme pour back-tester et améliorer leurs algorithmes, maximiser l'efficacité de leurs stratégies de négociation ou améliorer les rendements des investissements. 

À l'aide d'A7, les clients peuvent rapidement appréhender les conditions du marché, explorer facilement la microstructure du marché et adapter leurs propres stratégies et algorithmes de négociation en conséquence. L'ensemble du carnet d'ordres d'achat et de vente peut être consulté sur un seul écran, avec les messages de données du marché, les données de référence et les autres sources individuelles. Le service prêt à l'emploi fournit un accès rapide et direct à des métriques sur mesure basées sur les données du marché les plus exhaustives du groupe Deutsche Börse, sans que les clients n'aient à investir dans de nouvelles technologies.

En voyant de plus en plus de clients demander un moyen simple et rentable d'accéder aux données historiques et détaillées du marché pour leurs algorithmes de négociation, le groupe Deutsche Börse a lancé le développement d'A7. L'utilisation de données du marché hautement précises, non normalisées et ordre par ordre pour tous les instruments négociés sur Eurex et Xetra rend cet outil unique. En général, ces flux haut de gamme de données du marché sont uniquement disponibles en colocation, ce qui requiert un investissement important de la part du client. 

« Il existe un groupe notable de clients qui souhaitent un accès simple d'utilisation aux données du marché les plus précises, sans avoir à mettre en place des solutions ou à utiliser des données brutes », explique Sven Wohlfarth, responsable des opérations de services de données au sein du groupe Deutsche Börse. « C'est pour ce groupe de clients que nous avons conçu A7. »

Face au paysage de négociation compétitif, le délai de commercialisation était une préoccupation principale pour le groupe Deutsche Börse lors du lancement de la plateforme A7. Les données historiques du marché étaient déjà stockées sur Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Ainsi, il semblait logique de concevoir la plateforme sur AWS. « Le délai de commercialisation était très important pour nous », explique Zoltan Vekony, développeur principal des services de données au sein du groupe Deutsche Börse. 

« Nous avions besoin d'une infrastructure flexible et évolutive pour A7, et le moyen le plus efficace d'allouer de nouvelles ressources pour l'application était d'utiliser AWS. » L'équipe de développement d'A7 au sein du groupe Deutsche Börse comprenait des employés provenant du service commercial et du service informatique. Ils ont conçu la plateforme d'analyse en quatre mois seulement et l'ont lancée en juillet 2020. « Le développement d'A7 était un effort collectif. Sa réussite dépendait également d'une coopération et d'une communication étroites entre nos services », explique M. Wohlfarth.

Grâce à la plateforme d'analyse A7, les acteurs du marché peuvent désormais accéder facilement et rapidement aux données et analyses détaillées du marché, via un frontend basé sur le navigateur et des API. A7 couvre tous les instruments négociés par Eurex, Xetra et EEX. Le contenu disponible comprend des données historiques et intrajournalières. L'utilisation d'AWS implique que les processus de stockage et de calcul des données historiques du marché sont colocalisés dans le cloud. Les clients du groupe Deutsche Börse envoient leurs algorithmes à la plateforme A7, le calcul est ensuite exécuté dans le cloud, juste à côté des données stockées dans Amazon S3. Cette fonctionnalité distingue la nouvelle offre du service de données brutes du marché précédent, car les clients n'ont pas besoin de télécharger les 60 To de données du marché. « Elle dynamise également le traitement et l'analyse », déclare M. Wohlfarth. 

« Grâce à A7, nous favorisons l'entrée des clients qui souhaitent obtenir les données les plus précises et de meilleure qualité du groupe Deutsche Börse, avec un service prêt à l'emploi, rentable et doté de fonctionnalités évolutives. » Les diffusions multicast capturent et transfèrent les 60 To de données historiques du marché vers des compartiments Amazon S3. Pour l'infrastructure de l'application, le service A7 utilise le service géré Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) afin de calculer les données, de les transformer et de les convertir au format approprié pour l'analyse, et Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) pour les métadonnées. La sécurité et l'authentification des utilisateurs sont gérées par Amazon Cognito.

AWS renforce la flexibilité. « Nous n'avons pas besoin d'attendre la livraison, et nous pouvons facilement modifier l'infrastructure et l'architecture », explique M. Vekony. « La flexibilité représente un avantage énorme. » En plus de l'accès simplifié basé sur navigateur, un autre avantage important d'A7 est que les clients du groupe Deutsche Börse peuvent désormais consommer exactement les mêmes données que celles fournies durant les transactions en direct via les flux de données du marché. Cela signifie que les résultats de l'algorithme peuvent être comparés aux résultats réels. « Sans ces données du marché, il serait difficile pour les clients de formuler des décisions appropriées ou d'entraîner leurs algorithmes afin de négocier encore mieux », raconte M. Wohlfarth.