Aon Securities Inc.導入事例

Aon Securities Inc. ASI は、大災害債権、コンティンジェントキャピタル、サイドカー、担保付再保険、インダストリーロスワランティー、金融派生商品といった、保険会社を対象とした証券や金融商品を扱っている登録ブローカーディーラーです。ASI は、新規借入や出資証券の査定と斡旋、金融と戦略に関するアドバイス、一流のセカンダリトレーディングデスクといったサービスを提供しています。さらに、ASI は、その系列会社と共同で、分析サービスやモデリングサービス、格付け機関へのアドバイスといった、特色のあるコンサルティングサービスを提供しています。

Aon plc は ASI の最終的な親会社です。Aon plc は、リスク管理、保険ブローカー業務、再保険ブローカー業務の各サービスを含む幅広いリスク、退職、健康ソリューションを提供する世界有数の専門サービス企業です。世界 120 か国に存在する Aon plc の 50,000 人の従業員は、独自のデータと分析を使用して、変動を減らしパフォーマンスを向上させるインサイトを提供することにより、顧客に結果をもたらしています。

投資とリスクは切っても切れない関係にあります。多くの保険回収商品には金融保証が付いていますが、元が取れるまで 30 年以上かかる場合があります。そのため、今後数十年にわたってその投資のリスクが低いかどうかを把握することが非常に重要となります。顧客企業は、各投資ポリシーについて、毎月 5,000 個のシナリオを実行します。これが、5 百万件のポリシーおよび今後 30～50 年にわたって起こると思われる経済的シナリオについて実行され、さらに、1 年のうちに何度もリスク分析を更新する必要があるため、コンピューティングの負担は膨大なものになります。これを実現するには、高性能かつ拡張性の高いコンピューティング能力と、何百万ドルもするハードウェアが必要になります。

ASI のような金融サービス企業では、効果的なビジネスリスク管理ソリューションを顧客に提供することが非常に重要です。ASI は、PathWise と呼ばれる金融モデリングツールを使用して保険会社をサポートし、投資商品の価格設定やリスク分析、法規制要件への対応をサポートしています。このツールでは、想定される何百万もの経済的シナリオをシミュレーションし、想定される結果を確率論的シミュレーションを用いて評価できます。

ASI の顧客は、通常、2,000 個の CPU コアを持つ独自のデータセンターで堅牢なデータグリッドを管理しています。しかし、同社が提供する複雑に入り組んだ金融モデリングとレポート機能はますます巨大化しており、GPU (Graphical Processing Units) を用いてコンピューティング能力を劇的に飛躍させる必要があります。ASI の GPU には何万ものコアが搭載されており、それらのコアによってワークロードが効率的に並列処理されます。ASI のベンチマーク結果によれば、ASI が提供する GPU を用いたモデリングツールを使用することで、ASI の顧客は 1 ドルあたりのパフォーマンスが大幅に向上すると見込まれています。ASI のマネージングディレクターである Peter Phillips 氏は次のように述べています。「GPU を使用することで、コンピューティング能力が劇的に飛躍します。このベンチマーク結果では、四半期のレポート期間で発生する急激な需要の増加が考慮されていません。分析においてそのような急激な増加を考慮した場合、私たちが提供するビジネスソリューションを使用することで、顧客によっては 1 ドルあたりのパフォーマンス効率が 500 倍も増加する可能性があります」

ASI が PathWise を立ち上げた当初、自社が所有するデータセンター内のブロードバンド HPC プロセッサーが使用されていましたが、コロケーション設備よりも拡張性の高いサービスが必要であることがわかりました。「当社の課題は、高価なデータセンターを構築することなく、必要に応じてスケールアップできることでした」と、ASI の PathWise Solutions Group 社長兼 CEO である Peter Phillips 氏は語っています。特に、私たちの業界のロケット燃料ともいえる GPU を使用したいと考えていました。また、GPU は商品化が進んでおり、CPU を用いた従来のデータセンターと比べて安価にデータセンターを構築できます」 同社は、需要がピークを迎える期間にスケールアップできるソリューションを必要としていたため、クラウドコンピューティングの検討を開始しました。

ASI は、アマゾン ウェブ サービス (AWS) の従量料金制を使用すれば、大量の GPU をすばやく低価格で稼働できることがわかりました。そのため、同社は、自社のインフラストラクチャを AWS に移行し、自社所有のデータセンターを廃止することを決定しました。Phillips 氏は次のように述べています。「私たちは、AWS を使用すればターンキー環境全体を即座に稼働開始できることに気付きました。私たちは、時間も労力もかけることなく新しいインフラストラクチャを構築できました。」

ASI では、独自のアルゴリズムを使用し、数十年間の経済動向に関するシミュレーションを生成しています。同社は、このアルゴリズムと Pathwise Modeling Studio を組み合わせて、リスク回避シミュレーションを実行しています。Phillips 氏は次のように述べています。「これはモンテカルロシミュレーションと呼ばれます。私たちの顧客は、さまざまな変数を使用してこのシミュレーションを行い、その結果を返しますが、その際何百万件もの結果がすべて同時に返されます。」

ASI は、処理ソリューションのためのフロントエンドを AWS で構築しました。その際、Pathwise Modeling Studio を使用して同社のアルゴリズムが使用されるプログラムをコンパイルし、また、セキュリティを確保するため、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で GPU のインスタンスが自動的に実行されるようにしました。ASI は、永続的ストレージとして、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) を使用しています。

AWS で処理すれば、これまで数時間や数日かかっていたポリシーの再計算が数分で完了します。Phillips 氏は次のように述べています。「四半期ごとの財務レポートの作成では、通常、法定レポートを作成するのに 2 週間の期間とかなりの人員を必要とします。AWS を使用すれば、数時間の処理を数分で終わらせることができるコンピューティング能力を手に入れることができます。」

Phillips 氏は次のように述べています。「これらの計算を自由自在に行えるようになったため、ASI の顧客は、各社が提供する保険商品のリスク回避プログラムに潜むリスクをより効果的に判断できるようになりました。私たちの顧客が取引を行う時間に関して言えば、私たちの顧客は、いかなる手順も省略することなく、現在の市場に関する情報を入手してすべての再計算を一度に行えるようになりました。そして、1 日のうちに発生するリスクの情報を私たちのシステムから取得し、市場の変化に応じて取引に関する決定を下せるようになりました。そのような計算はこれまで数日または数時間かかっていましたが、私たちのシステムを使用すれば数分で完了できます。すべてが最新の市場情報と同期しており、顧客は市況の変化を認識することができます。今日、従来のソリューションでは、そのような情報を顧客に提供することはできません。」

Phillips 氏は次のように述べています。「AWS を導入したことで、何百もの GPU を使用して私たちの業務を非常に効率的にスケールアップすることが可能となり、従来と比べてはるかにきめ細かいリスク評価結果を顧客に提供できるようになりました。」

AWS を使用することで、ASI は、よりすばやくソリューションを顧客に提供できるようになりました。また、より詳細なリスク評価結果を低価格で顧客に提供し、顧客のコスト削減を実現できるようになりました。Phillips 氏は次のように述べています。「非常にシームレスに GPU を使えるようになったことで、必要なだけ再計算を行えるようになりました。普通なら一晩中かかる 5 百万件の証券の処理を数分で終えることができます。お客様の市場リスクエクスポージャーを独自の視点から非常に正確にとらえることができます。これより低いコストでこれ以上のパフォーマンスを提供するソリューションは、この業界には他にありません。」

計算完了までの時間が短縮されたことで、ASI は顧客に対してより迅速にサービスを提供できるようになっただけでなく、それらの計算に対する ASI の考え方も変わりました。Phillips 氏は次のように述べています。「AWS を使用することで、10 日かかるプロセスを 10 分のプロセスに短縮できます。これは革新的なことで、AWS により、当社の発見する能力が広がりました。今では、私たちが持つデータについて好きなだけ掘り下げることができます。」

「AWS がすばらしいのは、コードの作成方法を保険数理士が知らなくて済むという点です。保険数理士がコードを作成するのは、生産的な時間の使い方とはいえません。また、保険数理士は、ワークロードのスケジュールを作成したり、年に数回しか使用しない業務のためにインフラストラクチャを立ち上げたりする必要もありません。AWS を使用すれば、私たちのビジネスを非常に効率的に管理し、顧客によるリスク管理を非常に効率的にサポートできるようになります。」